Problema con VPN

Hola, mi problema es el siguiente....

He usado el SoftEther VPN todo iba bien, no había señales de ningún problema ni nada, luego opte por usar CyberGhost VPN hace 3 días e igual todo iba bien, luego use un crack pero no me convenció y mejor lo quite y todo seguía bien.. luego instale HideMyAss VPN pero aquí es donde empiezan mis problemas.... al querer conectarme a otra ip el icono de wifi no cambiaba al de una vpn como sucedía con SoftEther VPN y CyberGhost VPN, luego quite HMA e instale el NordVPN pero seguía sin cambiar el icono y como no se mucho de esto pues se me hizo fácil formatear la pc xd e instale de nuevo CyberGhost VPN pero el problema continuaba, el icono no cambiaba y pienso comprar el Express VPN, pero no estoy muy convencida al respecto porque es posible que suceda lo mismo (que el icono del wifi no cambie al VPN) y pues no quiero gastar el dinero a lo tonto si es que esto continua.

Lo que aparece cuando intento conectarme a una ip con los servidores anteriores es en la parte de:
Cambiar opciones de adaptador > "Ethernet 2 Red no identificada"

No se si esto sea suficiente inf. pero espero alguien me pueda ayudar, por favor se lo agradecería mucho :'D
-SALUDOS