No puedo ejecutar lo que descargo

Hola,
tengo un computador nuevo, y he intentado descargar varías cosas, algunos juegos, o programas, etc, eltema es que se me descarga el "archivo" o lo que sea, y en el momento que debo poner ejecutar me aparece una ventanita que dice "Windows no tiene acceso al dispositivo, ruta de acceso o archivo especificado. Puede ue no tenga los permisos apropiados para tener acceso al elemento" y así me he llevado varios intentos fallidos de descarga, Alguien que me ayude plzzz!