¿Porque no se guardan los archivos que bajo?

Hola,


mi computadora no guarda los archivos que bajo de internet, sucede los iguiente:
quiero bajar un archivo, le pongo en bajar archivo, se termina de bajar, sale un sonidito como si ya lo hubiera bajado y luego los busco en la carpeta que lo habia guardado, y dice carpeta vacía, que pasa?
necesito ya la raspuesta porfavor !!!!!

tengo windows vista y ya intente quitar el modo protegido, y ni asi :S
que peude ser?...