WMP, le daba a cerrar (X) y sigue escuchando

Mi Reproductor Windows Media a cambiado, antes al reproducir cualquier cosa (ya sea música o películas) si le daba a cerrar (X) se apagaba la aplicación y se paraba todo...ahora aunque apague la aplicación se sigue escuchando lo que estaba reproduciendo como si estuviera fijo. ¿Como puedo cambiarlo para que esté como antes?. Muchas gracias. Por favor si me contesta alguien que me explique bien los pasos a seguir, no tengo ni pajolera idea de estos temas. Un saludo.