Copiar datos del pen en el ordenador sin form

Hola,
Tengo juegos gravados en un pen drive y lo que quiero es copiar los juegos del pen en una carpeta en el ordenador, pero sin que me desaparezcan del pen, pero cuando introduzco el pen me sale solo la opcion de formatear,y entiendo, si no estoy equivocada, que si formateo pierdo todo los juegos que hay en el pen.
Gracias.