Virus de accesos directos en USB

Hola tengo una USB SandDisk, el problema es que al guardar un archivo en ella si no lo guardo en alguna carpeta se transforma a acceso directo, si lo intento borrar desaparece pero después de un momento o al actualizar aparece de nuevo ¿Cómo los elimino sin que vuelvan a aparecer o como les quito el acceso directo? Ya pase el antivirus pero nada cambia y no quiero perder los archivos que tengo

Gracias!