Ayuda al descomprimir

Hola compañeros, tengo una pregunta al descomprimir.
Estoy bajando contenido directamente de internet el cual esta por partes, luego al bajarlo vi que estaba en ".rar." y bajé el winrar para descomprimir. Luego de hacer todo el proceso de descargarlo e instalarlo procedí a descomprimir el video que descargué (La primera parte) y me dice que no se puede hacer eso. ¿Qué sucede? ¿Tengo que bajar todas las partes para poder descomprimir la primera? De antemano gracias.