Conversion de archivos en accesos directos

Hola, Buenas Tardes.

tengo problemas en mi computadora al momento de introducir un pendrive para grabar documentos de la PC al Pendrive me los convierte los archivos en accesos directos y al tratar de accesar a los mismos no los encuentra. ¿que me recomiendan. necesito tratar de salvarlos ya que no tengo copia de los mismos y el material me es de suma importancia.